Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
O analiză efectuată de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) asupra 64 de bănci europene, inclusiv 51 de instituții financiare din zona euro, a demonstrat că niciuna nu ar încălca cerințele de capital de bază într-un scenariu de recesiune prelungită în Uniunea Europeană și în alte economii dezvoltate.
„Rezultatele indică rezistența sistemului bancar european într-un scenariu macroeconomic sever, dar plauzibil, reflectând consolidarea rezilienței băncilor în ultimii ani”, a declarat ABE, aducând îndemnul către instituțiile financiare de a menține un nivel adecvat al capitalului.
Testele de stres, la fel de cuprinzătoare și formale, au fost implementate la nivelul european și american, în urma crizei financiare din 2008 și a salvariilor băncilor de către state.
Unele aspecte din scenariul advers sunt deja vizibile, a precizat ABE, menționând tarifele vamale americane și tensiunile din Orientul Mijlociu, conform unor surse.
Instituțiile financiare reprezentând trei sferturi din activele totale ale băncilor din UE au participat la exercitiul simulant pierderi potențiale, analizând performanța pe parcursul a trei ani, atât într-un scenariu de bază, cât și într-un scenariu advers.
Banca Centrală Europeană a confirmat, prin propriul test de stres, rezistența sectorului bancar european, evaluând, în plus, 45 de bănci mai mici, în afara celor 51 de instituții financiare din zona euro evaluate de ABE.
Scenariu Advers
Scenariul nefavorabil implică intensificarea tensiunilor geopolitice și politicile comerciale protecționiste, ceea ce determină o creștere a prețurilor la energie și materii prime, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și o scădere a consumului și investițiilor. Producția economică a UE ar suferi o scădere cumulată, de 6,3%, în perioada 2025-2027.
Pierderile combinate pentru băncile incluse în studiu ar ajunge la 547 de miliarde de euro, față de 496 de miliarde de euro estimări anterioare din 2023.
În ciuda impactului semnificativ asupra rezervelor de capital pentru unele filiale europene ale marilor bănci americane, toate instituțiile financiare au respectat cerințele minime de capital. Totuși, unul dintre creditori a înregistrat o neconformitate în ceea ce privește rata de îndatorare.
ABE nu a menționat banca respectivă, însă a publicat detalii pentru fiecare creditor.
Pentru 17 dintre institutionile financiare, scenariul advers ar implica ajustări sau limitări în plățile de bonusuri și dividende, pe o perioadă de cel puțin un an.
Rezervelor de capital – calculate utilizând reglementările „tranziționale” în curs de aplicare – ar suferi o diminuare a ratei agregate cu 3,7 puncte procentuale, de la 15,8% la 12,1% în 2027.
Deutsche Bank a raportat o rată a capitalului de bază de 10,2% în scenariul advers, un nivel sub media, dar mai bun decât 8,1% în simularea din 2023. Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, a estimat o rată de 10,5% în 2027, iar Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, a înregistrat o rată de 12%.
Țări cu Impact Mare asupra Capitalului
Băncile din Irlanda, Danemarca, Franța, Germania și Belgia au avut cele mai mari impact asupra capitalului, conform datelor ABE.
Pe plan instituțional, Landesbank Baden-Württemberg și alte două bănci regionale germane, precum și Credit Agricole și La Banque Postale din Franța, au înregistrat cele mai semnificative scăderi ale capitalului.
Deși nu există un prag de promovare sau eșec în cadrul testului de stres, rezultatele sunt luate în considerare anual în evaluarea riscului fiecărui creditor de către autoritățile de supraveghere, care stabilesc astfel cerințele de capital specifice și orientări, cunoscute sub denumirea de „Pilonul 2”.
Lasă un răspuns